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hikyuu开源量化交易研究框架 v1.2.4

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hikyuu开源量化交易研究框架 Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
  • 作者:
    暂无
  • 演示网站:
    暂无
  • 当前版本:
    v1.2.4
  • 日期:
    2022-07-22
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  • 所属分类:
    开发框架 C++
  • 软件评级:
  • 下载人气:
    212
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更新日志
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授权 开源
大小 52.27MB
语言 C++
运行环境 C++/Python
功能介绍
hikyuu开源量化交易研究框架 Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。

功能特点:

组合灵活,分类构建策略资产库
Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象,包含了九大策略组件:市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库,并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时,可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。
性能保障,打造自己的专属应用
目前项目包含了3个主要组成部分:基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库(hikyuu)、基于Python的交互式工具。
代码简洁,探索更便捷、自由
同时支持面向对象和命令行编程范式。其中,命令行在进行策略探索时,代码简洁、探索更便捷、自由。
安全、自由、隐私,搭建自己的专属云量化平台
结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器,可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上,随时随地的访问自己的云平台,即刻实现自己新的想法,如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具(如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。
数据存储方式可扩展
目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5,数据文件体积小、速度更快、备份更便利。截止至2017年4月21日,沪市日线数据文件149M、深市日线数据文件184M、5分钟线数据各不到2G。
 

hikyuu开源量化交易研究框架 更新日志:

v1.2.4

修复 trade_manage持久化,费率设置为TC_FixedA2017会造成持久化中断
修改 TradeManager::getFunds 中的截止时间 23:59 分被误写为 11:59 分
修复订单代理失效


v1.2.3

1、指标支持动态参数
2、完善 PF、AF、SE
3、修复fedora 34编译找不到路径报错,waning 提示
4、fixed mysql 升级脚本错误
5、fixed 复权后计算的净收益不对,并在使用前复权数据进行回测时给出警告(前复权回测属于未来函数)
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修复 trade_manage持久化,费率设置为TC_FixedA2017会造成持久化中断
修改 TradeManager::getFunds 中的截止时间 23:59 分被误写为 11:59 分
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