hikyuu开源量化交易研究框架

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hikyuu开源量化交易研究框架 v1.2.0界面预览
  • 软件作者: 不详
  • 软件大小: 52.11MB
  • 软件类别: 国产软件 | 开发框架
  • 软件语言: 简体中文
  • 运行环境: C++/Python
  • 软件评级: 3星级
  • 更新时间: 2022/1/19 9:25:51
  • 软件授权: 开源软件
  • 插件情况:
  • 相关链接: Home Page
  • 演示地址: 暂无

软件介绍

hikyuu开源量化交易研究框架 Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。

特点:
组合灵活,分类构建策略资产库
Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象,包含了九大策略组件:市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库,并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时,可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。
性能保障,打造自己的专属应用
目前项目包含了3个主要组成部分:基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库(hikyuu)、基于Python的交互式工具。
代码简洁,探索更便捷、自由
同时支持面向对象和命令行编程范式。其中,命令行在进行策略探索时,代码简洁、探索更便捷、自由。
安全、自由、隐私,搭建自己的专属云量化平台
结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器,可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上,随时随地的访问自己的云平台,即刻实现自己新的想法,如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具(如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。
数据存储方式可扩展
目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5,数据文件体积小、速度更快、备份更便利。截止至2017年4月21日,沪市日线数据文件149M、深市日线数据文件184M、5分钟线数据各不到2G。
 
hikyuu开源量化交易研究框架 更新日志:
v1.2.0
1、HikyuuTdx 执行导入时自动保存配置,避免第一次使用 hikyuu 必须退出先退出 Hikyuutdx 的问题
2、增加创业板 301 开头股票代码
3、修复 window 显示缩放时 Hikyuutdx 显示不全的问题
4、修复 HHVLLV/LLVBARS/HHVBARS 计算错误
5、优化指标重设上下文时的计算,上下文未变化的情况下由指标本身计算标识判断是否重计算
6、修复分笔、分时数据转换 to_df 函数无效的问题
7、HikyuuTdx 导入至 hdf5 时增加数据保护,遇到出错的表直接删除,下次可自动恢复导入
8、修复使用通达信的权息数据后复权失效的问题
9、remove hikyuu_extern_libs submodule, windows下HDF5, mysql改用下载依赖包的方式
10、优化 HikyuuTDX GUI控制台日志,捕获子进程日志输出
Tags: hikyuu   开源量化交易研究框架  

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