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QUANTAXIS量化金融策略框架 v2.0.0

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QUANTAXIS是一个量化金融策略框架。从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案。简单的讲 QUANTAXIS 提供的是一个从0到一个完整的可以上实盘的支持多市场多周期多策略的框架, 支持局域网/互联网远程部署。支持 python/rust 的数据下载,自动运维(a 股/期货/期权/港美股/数字货币), 支持可配置的自定义账户和组合协议(QIFI), 支持股票/期货市
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    暂无
  • 演示网站:
    暂无
  • 当前版本:
    v2.0.0
  • 日期:
    2022-07-01
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  • 所属分类:
    开发框架 Python
  • 软件评级:
  • 下载人气:
    82
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源码属性
授权 开源
大小 4.21MB
语言 Python
运行环境 Python
功能介绍
QUANTAXIS是一个量化金融策略框架。从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案。简单的讲 QUANTAXIS 提供的是一个从0到一个完整的可以上实盘的支持多市场多周期多策略的框架, 支持局域网/互联网远程部署。

支持 python/rust 的数据下载,自动运维(a 股/期货/期权/港美股/数字货币), 支持可配置的自定义账户和组合协议(QIFI), 支持股票/期货市场全推的数据协议(MIFI), 支持策略打点和动态画图的界面可视化协议(VIFI), 支持 a 股/ 期货/ 港美股的实盘交易及本地无限制账户的模拟盘. 支持 docker 一键部署和局域网内的 k8s 集群部署, 基于 celery/rabbitmq 实现分布式的回测/模拟/实盘的任务队列. 支持行情二次重采样, 账户订单二次转发, 订单流风控. 支持完全自定义的行情分发(模拟/真实/OU 随机过程)以及行情回放(用于复盘/模拟环境创建). 支持基于 QIFI 协议的各种客户端的自行接入(手机 APP/网页 web/终端)。

功能特点:

1、投研分析
全市场数据(日线/分钟线/tick)
财务数据
股票/期货/期权/港股/美股/(以及自定义数据源)
为多品种优化的数据结构QADataStruct
为大批量指标计算优化的QAIndicator [支持和通达信/同花顺指标无缝切换]
基于docker提供远程的投研环境
自动数据运维
2、回测
纯本地部署/开源
全市场(股票/期货/自定义市场[需要按规则配置])
多账户(不限制账户个数, 不限制组合个数)
多品种(QADataStruct原生为多品种场景进行了优化)
跨周期(基于动态的resample机制)
多周期(日线/周线/月线/1min/5min/15min/30min/60min/tick)
可视化(提供可视化界面)
自定义的风控分析/绩效分析
3、模拟
支持股票/期货的实时模拟(不限制账户)
支持定向推送/全市场推送
支持多周期实时推送/ 跨周期推送
模拟和回测一套代码
模拟和实盘一套代码
可视化界面
提供微信通知模版
4、实盘
支持股票(需要自行对接)
支持期货(支持CTP接口)
和模拟一套代码
不限制账户数量
基于策略实现条件单/风控单等
可视化界面
提供微信通知模版
5、终端
提供mac/windows的可安装版本(QACommunity)
提供全平台可用的web界面
提供手机客户端(ios/andriod) [内测中]
付费服务
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